Buku Pemodelan Volatilitas

Sinopsis Buku Pemodelan Volatilitas

Buku Pemodelan Volatilitas

Buku Statistika berjudul Buku Pemodelan Volatilitas merupakan karya Sugiyanto, Etik Zukhronah & Winita Sulandari. Pengelompokan volatilitas (volatility clustering) adalah periode di mana data (harga aset) akan menunjukkan guncangan besar untuk periode waktu tertentu kemudian diikuti dengan periode lain yang keadaannya relatif tenang. Volatility clustering mengindikasikan variansi yang tidak konstan atau heteroskedastisitas. Oleh karena itu, diperlukan model yang dapat menggambarkan volatilitas pada data tersebut.

Buku ini ditulis dengan tujuan memberikan kemudahan mengikuti mata kuliah model volatilitas. Data runtun waktu merupakan himpunan observasi yang terurut terhadap dimensi waktu. Salah satu pemodelan data runtun waktu stasioner adalah autoregressive moving average (ARMA). Model ARMA memiliki asumsi homoskedastisitas atau variansi residu yang konstan.

Buku Statistika ini terdapat beberapa pembahasan, diantaranya:

• Pengantar Model Runtun Waktu.
• Model ARMA
• model Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH).
• model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH).
• Exponential Generalized Autoregressive Conditional Hateroscedasticity (EGARCH).

Spesifikasi Buku
Kategori Buku : Buku Statistika
Penulis : Sugiyanto, Etik Zukhronah & Winita
Halaman : xii, 109 hlm, Uk: 15.5×23 cm
ISBN : 978-623-02-6188-6
Tahun Terbit : 2023

Buku Pemodelan Volatilitas ini diterbitkan oleh Penerbit Buku Pendidikan Deepublish.

Dapatkan buku-buku berkualitas hanya di Toko Buku Online Machidolia. Kami berfokus menjual buku-buku kuliah untuk Mahasiswa di seluruh Indonesia, dengan pilihan terlengkap kamu pasti mendapatkan buku yang Anda cari.

Kelebihan kami :

*Buku Baru

• Original

• Pengiriman Cepat

• Stok selalu tersedia

• Packing aman & rapi

• Garansi 100% jika produk rusak/cacat/tidak sesuai KAMI GANTI atau UANG ANDA KEMBALI